Volumen Profil Forex

HANDELSYSTEME Ausnutzung des Volumenprofils Im letzten Artikel der Serie diskutierten wir robuste Handelsideen, indem wir gleitende Durchschnitte mit einer Kanalausbruchstrategie vergleichen und zeigen, wie letzterer von viel größerem Wert ist und wie die Verwendung eines gleitenden Durchschnittssystems große Ergebnisse liefern kann Back-Tests können aber tödlich fehlerhaft in der tatsächlichen Handel. Die Channel-Breakout-Strategie, während mit weniger beeindruckende Performance-Statistiken während lsquoin samplersquo Tests, zeigte robuste Leistung im Laufe der Zeit, mit den gleichen Parameter, die eine robuste Kante, im Laufe der Zeit. Der Grund, weshalb die Kanalausbruchssysteme den Zeitaufwand bewahrt haben, ist wahrscheinlich, weil die Märkte langfristig und ein neues Mehrmonatshoch immer viel mehr psychologische Bedeutung haben werden als die Überschreitung von zwei willkürlichen gleitenden Durchschnitten. Die Ergebnisse stützen stark das Argument, dass jedes System, das auf vorhersagbarem Marktverhalten basiert, wahrscheinlich viel robuster als eins ist, basierend auf willkürlichen mathematischen Algorithmen. Daher werden wir in diesem Artikel einen weiteren Ausbeutungsaspekt des vorhersehbaren Verhaltens auf den Märkten erforschen, was viel kürzerer Begriff ist, nämlich, wenn Händler ihren Handelstag starten und beenden. Dies wurde in den Futures-Märkten mit Strategien wie dem Opening Breakout ausgenutzt. Volumen und Tageszeit Monroe Forelle, die berühmt gemacht Milliarden aus systematischen Handel, machte einige interessante Beobachtungen über die Futures-Märkte, wenn nach den liquidesten Zeiten des Tages gefragt, in seinem Interview in lsquoThe New Market Wizardrsquo von Jack Schwager. LdquoDie meisten flüssigen Zeitraum ist die Öffnung. Liquidität beginnt ziemlich schnell nach der Eröffnung. Die zweitlängste Tageszeit ist das Ende. Handelsvolumen bildet typischerweise eine U-förmige Kurve während der dayhellip Im Allgemeinen diese Muster halten in fast jedem Markt. Itrsquos eigentlich ziemlich erstaunlich. rdquoVolume Profil-Markt-Profil 174. oder Volumen-Profil, ist eine Technik, die zuerst von Futures-Händler mit Daten nur zur Verfügung stand Boden Händler an den Futures-Börsen. Es stellt die grundlegende interne Struktur der Preis-Aktion, wo und warum der Preis bewegt. Sie wird nicht als ein Indikator im herkömmlichen Sinne betrachtet, da ein Indikator etwas auf die Oberfläche angewendet hat, d. h. Fibonacci oder gleitende Durchschnittswerte auf der Grundlage von historischen Preisen. Aber sie basieren nicht auf fundamentalen Faktoren, die Marktbewegungen Preis, Volumen und Stimmung beeinflussen. Vielmehr verwenden die meisten von ihnen den Preis zu extrapolieren eine andere Zahl, die Händler nutzen, um Maßnahmen zu ergreifen. In der Tat, das ist ein großer Teil, warum Indikatoren tatsächlich funktionieren. Sie werden von einem großen Teil der Marktteilnehmer genutzt, so dass sie sich in der Preisaktion widerspiegeln. Volumen ist eine populäre Lektüre unter den Händlern und Investoren, sondern ist meist über die Zeitskala aufgetragen. Wenn Volumen über der Preisskala aufgetragen wird, erhalten Sie ein völlig anderes Bild. Sie können sehen, dass es Preise, die eine große Menge an Volumen und Preise, die viel weniger Volumen haben. Der Effekt auf den Preis ist, dass die hohen Volumenpreise in der Regel vom Markt akzeptiert werden und der Preis dazu neigt, sich um dieses Preisniveau zu drehen oder in einem Bereich zu schwingen. Die Preise mit sehr geringem Volumen haben in der Regel sehr wenig Akzeptanz durch den Markt, daher werden diese Preisniveaus abgelehnt. Ablehnung bedeutet nicht, dass der Preis in die entgegengesetzte Richtung bounces, aber es bedeutet einfach, dass es verbringt sehr wenig Zeit auf dieser Ebene, gegenüber der hohen Lautstärke. Wöchentliches Composite-Profil für den EURUSD Sie können sich vorstellen, dass die volumenstarken und Low-Volume-Knoten fast wie die Schwerkraft sind. Es gibt mehr Schwerkraft in den High-Volume-Knoten und in den Low-Volume-Knoten gibt es wenig bis gar keine Gravitation. So wird der Preis leicht beeinträchtigt, wenn er im Tiefdruckvakuum des Raumes ist, wenn er eine hohe Geschwindigkeit hat, die sich einem Bereich mit niedriger Schwerkraft annähert, den er schnell durchlaufen kann. Aber wenn es noch ist, könnte es sehr gut in beide Richtungen durch einen kleinen Zustrom von neuen Aufträgen geschoben werden. VPOC - Volume-Point of Control Der Point of Control in Volumen-Profil-Begriffe steht für den am häufigsten gehandelten Preis, der dem Mittelpunkt des Bereichs am nächsten kommt. Die Bedeutung von VPOC ist, dass dies der Preis, der die meisten Akzeptanz von Käufern und Verkäufern sah (für jeden Käufer gibt es einen Verkäufer). Der Markt hat in allen bekannten Variablen preisgekrönt und findet diesen Preis als der günstigste, um in und aus dem Instrument gehandelt werden. HVN - High Volume Node Dies beschreibt eine Reihe von Preisen, bei denen eine besonders hohe Menge an Volumen oder Ausbuchtung im Profil vorhanden ist. Warum ist es wichtig Denken Sie darüber nach, warum es so viele Verträge haben würde. Warum so viele Trades zu diesen Preisen ausführen Wenn der Handel durch HVNs oder VPOCs, der Markt neigt dazu, in den Schlamm stecken oder mein Lieblings-Beispiel: Preise handeln viel wie ein Golfball, der in der rauhen. Es gibt Zeiten, wenn Sie einen gewölbten Teil des Profils, die nicht genug Verträge gehandelt haben, um es ein VPOC. Dies wird als HVN beschrieben. LVN - Low Volume No Dies beschreibt eine Reihe von Preisen, bei denen ein besonders geringe Menge an Volumen oder Dip im Profil. LVNs stellen Bereiche dar, in denen nicht viel Erleichterung zwischen Käufern und Verkäufern stattfand. Dies ist in der Regel ein Bereich, der schnell von den Teilnehmern abgelehnt wird. In dem Golfbeispiel ist das Marktverhalten ähnlich einem Golfball, der auf Beton prallt. Es ist relativ schnell und aggressiv. Ein zusammengesetztes Profil ist ein Volumenprofil, das Daten aus mehr als einer Sitzung enthält. Hinweis: Sessions in Forex können auch über die Endzeit der US-Sitzung und der Beginn der australischen Sitzung implementiert werden. Ich habe nur Interesse an Profilen von Daten, die während der regulären Handelszeiten auftreten. Manchmal erfordert das große Bild, um zu sehen, was über mehrere Sitzungen geschieht, um hohe Volumenbereiche, Bereiche mit niedrigem Volumen und signifikante Multi-Session-VPOCs zu bestimmen. CHVNCLVN - Composite-HVN und Composite-LVN Wie bei HVNLVN beschrieben, wird es aber eher aus dem zusammengesetzten Profil als aus einem Intraday-Profil abgeleitet. Volume-Profil-Anwendung in Forex In Forex, ist das Volumen nicht an einer Börse etabliert. Aber jeder Broker bietet Tick Volume Daten für ihre eigene Client-Basis. Es kann argumentiert werden, dass Makler mit dem grössten Nettokapital ihrer Kunden die besseren Tickvolumendaten bereitstellen. Tick ​​Volume Daten bedeutet, dass jeder Handel gemeldet wird, aber nicht die gehandelte Menge. Unsere Beobachtungen vor allem in Forex sind, dass menschliche Tendenzen schaffen meist die gleichen Anhäufungen von Volumen zu Preisen, zumindest auf der größeren Skalen. Sie können mit Profilen aus verschiedenen Brokersplattformen experimentieren. Viele der Ebenen, in denen diese Anhäufungen (oder deren Fehlen) auftreten, stimmen mit den Werten der verschiedenen Analysestellungen überein. Das macht Sinn, denn wenn viele Händler nach einem gleitenden Durchschnitt oder Fibonacci Retracement suchen, werden sie dort viele Trades platzieren. Die optimalen Plattformen, die Volumen Profiling-Fähigkeit haben, sind InvestorRT von Linnsoft, die Feeds von verschiedenen Futures Brokern nehmen können. Market Delta ist ein weiteres professionelles Charting-System, das Feeds von Futures oder Forex Broker erfordert. Schließlich ist die Bloomberg Professional Service mit Composite-Devisenhandel Preise zusätzlich zu EBS-Plots Tick gehandelt von Interbank Handel Quellen. Dieser Service hat ausgezeichnete Volumen-Profil-Charting-Funktionen eingebaut und stellt einige der besten Devisenhandel Daten zur Verfügung. Es gibt natürlich die geliebte Metatrader-Plattform, die fast alle Einzelhandelsmakler anbieten. Beim Vergleich der verschiedenen Einzelhandelsmakler haben die Datenträ - gerdaten von Metatrader im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse. Sehen Sie sich den Artikel Volumenströme in Forex für eine eingehende Blick in Retail Forex Volumen. Sie können die Indikatoren für die Plotten Volume-Profile unten herunterladen und es gibt zusätzliche Informationen aus dem Entwickler auf diesem Forum. MP für den MetaTrader 4 Plattform SDX-TzPivots Indikator für MetaTrader - Sehr nützlicher Indikator für das Plotten der täglichen Pivotpunkte, der hohen, niedrigen, nahen und Öffnungsniveaus. Zeiteinstellung für jede Marktsitzung. AllPivotsv2 - Zeigt zusätzliche wöchentliche und monatliche Pivotpunkte für längere Zeitrahmendiagramme an. Weitere Indikatoren finden Sie hier.